Чего у Вас нет?
Options→Proxification Rules
Process All except the following + manually proxified (отправляет все процессы на сокс)
Process Only the following + manually proxified (отправляет только указанные)
У меня выбрано нижнее.
Ниже жмем кнопочку Add возле окна Applications опять Add и указываем файл L2 из папки system, IP Range ALL, Port Range ALL.
В моем случае я отправляю на сокс только L2. Остальное все напрямую шпарит. По совету с ГОХА на сокс отправляетя все.
А вообще можно и подробнее вопросы задавать, указать систему, сервер игры, соединение с интернетом. Т.к. например, если сервер Руоф, то наверняка будут проблемы, я несколько раз пытался, но с их защитой идут они лесом.